Stability, empirical estimates and scenario generation in stochastic optimization - applications in finance
Economic and financial processes are mostly simultaneously influenced by a random factor and a decision parameter. While the random factor can be hardly influenced, the decision parameter can be usually determined by a deterministic optimization problem depending on a corresponding probability measure. However, in applications the "underlying" probability measure is often a little different, repla…
Tvůrce
- Kaňková, Vlasta
Předmět
- stochastic programming problems
- probability constraints
- stochastic dominance
- stability
- Wasserstein metric
- L1 norm
- Lipschitz property
- empirical estimates
- scenario
- error approximation
- …
Typ položka
- model:article
Tvůrce
- Kaňková, Vlasta
Předmět
- stochastic programming problems
- probability constraints
- stochastic dominance
- stability
- Wasserstein metric
- L1 norm
- Lipschitz property
- empirical estimates
- scenario
- error approximation
- …
Typ položka
- model:article
Poskytovatelská instituce
Agregátor
Výrok o právech tohoto položka (není-li uvedeno jinak)
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Práva
- policy:public
Zdroj
- Kybernetika | 2017 Volume:53 | Number:6
Identifikátor
- https://cdk.lib.cas.cz/client/handle/uuid:154e1669-f5c9-430b-959d-8504214b90ad
- uuid:154e1669-f5c9-430b-959d-8504214b90ad
- doi:10.14736/kyb-2017-6-1026
- uuid:154e1669-f5c9-430b-959d-8504214b90ad
Formát
- bez média
- svazek
Jazyk
- eng
- eng
Země původu
- Czech Republic
Název kolekce
Poprvé zveřejněno na Europeana
- 2021-12-25T05:07:51.358Z
Poslední aktualizace od poskytující instituce
- 2022-05-11T20:53:07.522Z