On the Snell envelope approach to optimal switching and pricing Bermudan options
This thesis consists of two papers related to systems of Snell envelopes. The first paper uses a system of Snell envelopes to formulate the problem of two-modes optimal switching for the full balance sheet in finite horizon. This means that the switching problem is formulated in terms of trade-off strategies between expected profit and cost yields, which act as obstacles to each other. Existenc…
Συντελεστές
- Djehiche Boualem Professor
- Hult Henrik Associate Professor, docent
- Hamadène Said Professor
- KTH Skolan för teknikvetenskap (SCI) Matematik (Inst.) Matematisk statistik
Δημιουργός
- Hamdi Ali , KTH, Matematisk statistik
Εκδότης
- KTH Royal Institute of Technology
Τύπος τεκμήριο
- Other academic
- Licentiate thesis, comprehensive summary
- dissertation
- Διατριβή
Ημερομηνία
- 2011
- 2011-10-20
- 2011-10-13
- 2011-10-13
- 2011-10-20
- 2011
Συντελεστές
- Djehiche Boualem Professor
- Hult Henrik Associate Professor, docent
- Hamadène Said Professor
- KTH Skolan för teknikvetenskap (SCI) Matematik (Inst.) Matematisk statistik
Δημιουργός
- Hamdi Ali , KTH, Matematisk statistik
Εκδότης
- KTH Royal Institute of Technology
Τύπος τεκμήριο
- Other academic
- Licentiate thesis, comprehensive summary
- dissertation
- Διατριβή
Ημερομηνία
- 2011
- 2011-10-20
- 2011-10-13
- 2011-10-13
- 2011-10-20
- 2011
Φορέας προέλευσης
Συσσωρευτής
Δικαιώματα δικαιωμάτων για τα μέσα σε αυτό το τεκμήριο (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά).
- http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
- http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Αναγνωριστικό
- oai:DiVA.org:kth-42274
Μορφή
- electronicviii
- electronic
- viii
Γλώσσα
- en
- en
Είναι μέρος του
- http://data.theeuropeanlibrary.org/Collection/a1041
Σχέσεις
- Trita-MAT1401-228611:01
Έτος
- 2011
Χώρα
- Sweden
Όνομα συλλογής
Πρώτη φορά δημοσιεύτηκε στην Europeana
- 2014-09-07T11:22:15.263Z
Τελευταία ενημέρωση από τον φορέα προέλευσης
- 2014-09-07T11:22:15.263Z